Het beoefenen van sport werd populair na de nederlaag in de Deens-Pruisische oorlog van 1863-1864, toen de Denen zich gingen interesseren voor handvuurwapens en fysieke training. Al snel had elk deel van Denemarken schiet-, gymnastiek- en atletiekclubs opgericht.

Roeien werd al in 1886 op nationaal niveau georganiseerd. Voetbal werd in Denemarken geïntroduceerd door Britse ingenieurs die in de jaren 1870 het spoorwegsysteem kwamen ontwerpen. Voetbal werd een georganiseerde sport toen de Copenhagen Ball Club in 1876 werd opgericht, en het blijft een uiterst populaire nationale sport.

Het land heeft aan alle Olympische Spelen deelgenomen, behalve aan de Spelen van 1904 in St. Louis, Missouri. Deense atleten hebben Olympische gouden medailles gewonnen bij evenementen als kanoën, schieten, zwemmen, roeien, fietsen en handbal. Tijdens de Spelen van 1936 werd de 12-jarige Inge Sørensen de jongste atleet die een Olympische medaille won op een individueel evenement toen ze brons won op de 200 meter schoolslag. Zeiler Paul Elvstrøm kreeg zelfs een onderscheiding voor het winnen van Olympische gouden medailles in vier opeenvolgende Spelen (1948-1960).

Deze en vele andere sporten spreken de Denen aan, vooral in de zomermaanden. Bovendien brengen zowel Denen als buitenlandse toeristen vaak een bezoek aan de vele goed onderhouden parken, bossen en stranden die het land rijk zijn. Van bijzonder belang zijn de resorts aan de Oostzee op Bornholm , die bezoekers een levendige mix van recreatieve activiteiten bieden, zoals fietsen en kajakken, maar ook een kijkje geven in het verleden van Denemarken.